BAG-Portfolioanalyse

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BAG-Portfolioanalyse – mehr Sicherheit beim Kreditrisiko-Management

Wie die BAG-Portfolioanalyse zwei existenzielle Risiken minimiert

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Zum monetären Risiko von Kreditausfällen ist inzwischen noch ein weiteres hinzugekommen: das aufsichtsrechtliche. Beide können im Extremfall existenzgefährdend werden. Denn die BaFin prüft sehr genau, ob beim Umgang mit Problemkrediten alle regulatorischen Vorschriften eingehalten werden. MaRisk, Basel III, RTF-Leitfaden – die einzuhaltenden Regeln werden immer mehr und immer schärfer. Sie prüfungssicher umzusetzen ist für Banken eine enorme Herausforderung. Mit der BAG-Portfolioanalyse behalten Sie beide Kreditrisiken gut im Blick und fest im Griff. Sie gewinnen die Sicherheit, dass Ihre Risiko-Frühwarnsysteme greifen und einer eingehenden Prüfung standhalten.

Kreditrisiken frühzeitig und sicher erkennen

Kein Kredit ohne Risiko. Das liegt in der Natur der Sache. Doch das Risiko muss tragfähig bleiben. Für eine kluge und nachhaltige Risikopolitik ist es essenziell, mögliche Kreditausfallrisiken frühzeitig zu erkennen, um effektiv gegenzusteuern. Darum sind Kreditinstitute im Rahmen der MaRisk-Bestimmungen dazu angehalten, regelmäßig eine Risikoinventur vorzunehmen. Besonders relevant und diffizil sind dabei Kreditengagements, die bereits auffällig geworden und nicht mehr in der Normalbetreuung angesiedelt sind. Deshalb liegt hierauf der Fokus bei der BAG-Portfolioanalyse. Im Rahmen einer umfassenden, fachkundigen Bestandsaufnahme aller intensiv betreuten Kredite, sub-perfoming Loans und non-performing Loans prüfen wir u. a.:

  • die korrekte Erfassung von notleidenden Krediten und Forbearance-Maßnahmen
  • den richtigen Zeitpunkt für den Übergang in die Kreditsanierung bzw. Kreditabwicklung oder eine Rückkehr in die Normalbetreuung
  • die Definition der quantitativen und qualitativen Risikomerkmale, die als Indikatoren dienen, um verschiedene Ausfallrisiken sowie risikoartenübergreifende Effekte frühzeitig zu erkennen
  • das Limitsystem mit den festgelegten Bagatellgrenzen bzw. Kreditvolumina, ab denen Kreditgeschäfte generell als risikorelevant einzustufen sind
  • die Identifikation von unerwarteten Kreditrisiken im Sinne der aufsichtsrechtlichen Anforderung
  • die statistische Datenbasis für die Risikokredit-Bewertung in verschiedenen Szenarien
  • die angemessene Dokumentation nach MaRisk-Standard

BAG-Portfolioanalyse: Grundlage für eine intelligente Kreditrisikosteuerung

Die BAG-Portfolioanalyse verschafft Ihnen wertvolle Einblicke und Ausblicke. Sie erhalten eine solide Bewertungsgrundlage, um aktuelle und zukünftige Kreditausfallrisiken realistisch einzuschätzen und die Risikopolitik entsprechend anzupassen. Wie Sie Ihr Risk Management auch gestalten, mit der BAG-Portfolioanalyse haben Sie dafür stichhaltige Entscheidungsgrundlagen. 

Prozesse optimieren, um Ressourcen klug zu nutzen

Die Portfolioanalyse kann als Basis dienen, um die Prozesse der Problemkreditbearbeitung zu verschlanken und eine effiziente NPL-Strategie zu entwickeln. Um zu bewerten, wo sich der Bearbeitungsaufwand lohnt, werden Kosten und Erträge einzelner Kreditklassen gegenübergestellt. Zu den möglichen Erträgen zählen neben realisierbaren Forderungen und verwertbaren Sicherheiten auch bessere Rating-Ergebnisse sowie vermiedene Ergebnisminderungen (z. B. durch Wertkorrekturen und Eigenkapitalbindung). Auf der Kostenseite schlägt der Aufwand zu Buche, der für die intensive Bearbeitung von sub- oder non-performing Loans anfällt (z. B. das Analysieren von Wirtschaftsdaten, Ratings und Sicherheitenbewertungen). Bei der BAG-Portfolioanalyse nehmen wir Ihnen einen Großteil dieser aufwändigen Arbeit ab. Nach der Auswertung der Risiko-Kosten-Relation helfen wir Ihnen, die Problemkreditbearbeitung so zu strukturieren, dass die Marktfolge dauerhaft entlastet wird. So werden Ressourcen für die Konzentration auf das Kerngeschäft frei.

MaRisk-Check: Leistet Ihr Kreditrisiko-Management, was es soll?

Die erweiterten Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) stellen Kreditinstitute vor einige Herausforderungen. Die BAG-Portfolioanalyse prüft, ob die MaRisk-Vorgaben adäquat umgesetzt wurden. Zusätzlich gibt sie klare Handlungsempfehlungen, um die Prozesse bei der Problemkreditbearbeitung zukünftig zu optimieren.

Ihre Vorteile bei der BAG-Portfolioanalyse auf einen Blick:

  • Sie verbessern die Risikotransparenz und gewinnen Klarheit über Ihren Problemkreditbestand.
  • Sie gehen sicher, dass in Ihrem Kreditinstitut die MaRisk-Vorgaben zur Identifizierung und Bearbeitung von Problemkrediten adäquat umgesetzt werden.
  • Sie erhalten eine Ausgangsbasis für eine sachgerechte Kreditrisikosteuerung.
  • Sie bekommen neue Erkenntnisse durch eine sachlich-neutrale Sichtweise von außen.
  • Sie entlasten Ihr Personal von der zeitraubenden Unterlagensichtung.
  • Sie erkennen Kreditrisiken frühzeitig und können durch gezielte Maßnahmen Probleme vermeiden.
  • Sie profitieren bei der Interpretation der Analyseergebnisse vom spezialisierten Know-how erfahrener Problemkredit-Manager.
  • Sie decken „schlummernde” Kreditrisiken auf und können Ihr Kreditinstitut strategisch auf mögliche Krisenentwicklungen vorbereiten.
  • Sie verbessern die Datenbasis für effizientes Controlling und standardisierte Berichte.
  • Sie senken Kosten durch optimierte Prozesse in der Problemkreditbearbeitung.
  • Sie nutzen die Analyseergebnisse als Ratgeber für Vertriebseinheiten. Damit diese gezielt Kreditgeschäfte anstreben, die das Risiko-Ertrags-Profil Ihrer Bank nachhaltig verbessern.
  • Sie erhalten strategische Impulse für den zukünftigen Umgang mit notleidenden Risikopositionen.

Sie wollen Ihr Personal stärker von der NPL-Bearbeitung entlasten?

Nutzen Sie das BAG-Servicing. Sie schonen Ihre Ressourcen und variabilisieren Ihre Kosten. Unsere Problemkredit-Manager kümmern sich um die Sanierung oder Abwicklung von sub- oder non-performing Loans. Fair und effektiv nach Ihren Vorgaben und den genossenschaftlichen Prinzipien.